对于ARMA(p,q)模型，满足平稳条件的模型仅有一个
举一反三
- 关于ARMA(p,q)模型说法正确的是() A: AR(p)模型不是ARMA模型 B: MA(q)不是ARMA(p,q)模型 C: ARMA(p,q)模型主要用来对非平稳时间序列建模 D: ARMA(p,q)模型主要用来对平稳时间序列建模
- ARMA(p，q)模型的平稳性与MA(q)部分的平稳性一致。()
- 对于平稳时间序列分析使用的ARMA模型，公式如下图，以下说法正确的是？[img=899x126]17e448b76007dd9.png[/img] A: 当q=0时，是AR(p)模型 B: 当p=0时，是MR(q)模型 C: ARIMA模型的实质就是差分运算与ARMA模型的组合 D: ARMA模型适用于非平稳性数据
- 如果线性时间序列是非平稳的，不可以直接利用ARMA（p,q）模型
- ARMA模型是一个无条件平稳的过程。