资产组合的风险是组合中各资产风险的加权平均和，权数是各资产在组合中的投资比重。
举一反三
- 两项风险资产组合,投资组合的期望报酬率为各项资产收益的加权平均。投资组合的标准差为两项风险资产标准差的加权平均。(<br/>)
- 资产组合的风险是单项资产风险的加权平均。（）
- 计算资产组合的风险是将组合中各个证券风险简单加总或加权平均。
- 下列关于投资组合理论的说法中，不正确的是()。 A: 增加投资组合中的资产种类，可能不会使投资组合的系统风险发生变动 B: 依据投资组合理论，与投资者决策相关的风险是投资组合的风险，而不是单项资产的风险 C: 投资组合的系统风险是组合内各资产系统风险的加权平均值 D: 投资组合可以在不改变投资组合收益的情况下降低组合风险
- 以下关于资产组合收益率说法正确的是（）。 A: 资产组合收益率是组合中各资产收益率的代数和 B: 资产组合收益率是组合中各资产收益率的加权平均数 C: 资产组合收益率是组合中各资产收益率的算术平均数 D: 资产组合收益率比组合中任何一个资产的收益率都大